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期权大单 | 官宣“地震级”收购！埃克森美孚期权成交量激增；上修业绩预期！普拉格能源看涨情绪浓厚

周三，期权市场总成交量3448.32万张合约，低于90日平均成交量；埃克森美孚期权成交42.87万张，较90日平均成交量放大近4倍；普拉格能源期权成交15.52万张，看涨期权成交占比70%>> 一、市场概览（10月11日）周三美股全线收涨，9月美国PPI高于预期，美联储会议纪要显示，决策者对经济持谨慎态度，这有助于激发投资者对未来利率保持稳定的希望。截至收盘，道指涨65.57点，涨幅0.19%，报33804.87点，纳指涨0.71%，报13659.68点，标普500指数涨0.43%，报4376.95点。期权市场总成交量3448.32万张合约，环比前一交易日（3622.39万张合约）小幅下降，低于90日平均成交量（3952.16万张合约），其中看涨期权占比50%。二、期权成交总量TOP10 标普指数ETF期权成交750.2万张合约，其中看涨期权占比45.1%；纳指100ETF期权成交392.7万张合约，其中看涨期权占比42.6%。隔夜科技权重多数上涨，期权成交量均有所下降。其中，特斯拉成交158.6万张合约，英伟达成交79.15万张合约，苹果成交64.6万张合约，亚马逊成交53.14万张合约，Meta Platforms成交45.76万张合约。三、异动观察埃克森美孚隔夜股价跌逾3%，期权成交42.87万张，较90日平均成交量放大近4倍，其中2023年10月20日到期的120美元行使价的看跌期权成交活跃。 $XOM 20231020 120.0 PUT$ 消息面：市场上流传已久的油气业最大并购案正式官宣。昨日该公司发布声明，表示将以每股253美元，总计595亿美元收购另一石油开采商先锋自然资源公司。 ChargePoint Holdings隔夜股价暴跌近16%，期权成交37.57万张，较90日平均成交量放大逾4倍，其中2023年11月17日到期的7美元行使价的看跌期权成交活跃。 $CHPT 20231117 7.0 PUT$ 消息面：公司近日披露，已获得机构投资者的承诺，根据该公司的市价发行工具购买1.75亿美元的普通股。该公司预计，此次融资将有助于支持其既定目标，即在下一财年第四季度调整后的EBITDA盈利。普拉格能源隔夜股价涨逾5%，期权成交15.52万张，较90日平均成交量放大2倍，看涨期权成交占比70%，其中2023年10月13日到期的8美元行使价的看涨期权成交活跃。 $PLUG 20231013 8.0 CALL$ 消息面：公司预计收入将大幅增长，到2027年将达到60亿美元，到2030年将达到200亿美元，而2023年的收入约为12亿美元。此外，据报道，拜登政府预计将于周五宣布获得70亿美元联邦拨款的区域氢能项目名单。

老虎证券2023-10-12

石油期权罕见反转透露交易员对价格上涨担忧

中东地区的冲突正在影响石油市场，引发期权市场的狂热活动，交易员们正在对剧烈上涨的油价风险进行对冲。周二，看涨期权的价格自去年11月以来首次超过看跌期权，这是一个不寻常的情况，通常只会出现在供应严重短缺或地缘政治风险加剧的时候。随着交易员权衡巴以冲突对中东地区更广泛影响的潜在含义，石油价格基本上保持着过去六个月里最大的单日涨幅。尽管目前对供应影响较小，但由于该冲突可能对包括伊朗在内的该地区供应产生影响，冲突重新为原油价格引入了地缘政治溢价。期权市场经历了几天的剧烈重新定价后，目前大部分交易集中在未来六个月内到期的价格在95-100美元/桶之间的看涨期权上。

金融界2023-10-12

中东局势搅动石油市场看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价

交易员对油价大幅走高的风险进行对冲，在期权市场引起大量交易活动。周二，看涨期权较看跌期权出现罕见溢价，为去年11月末以来首次。这是一般只会在严重供应短缺或地缘政治风险升温的情况下才会发生的现象。本周初，甚至有少量合约押注油价升至每桶150美元，成为显示交易员担心油价进一步跃升的又一个迹象。期权市场经历了几天剧烈的重新定价。大部分交易集中在未来六个月到期、每桶95-100美元的看涨期权。布伦特原油期货周三接近每桶87美元。本周早些时候，看跌和看涨期权价差出现了俄乌冲突以来的最大单日波幅，显示交易员对政治风险进行重新定价。

金融界2023-10-12

中东局势搅动石油市场，看涨期权较看跌期权自去年11月来首度出现溢价

交易员对油价大幅走高的风险进行对冲，在期权市场引起大量交易活动。周二，看涨期权较看跌期权出现罕见溢价，为去年11月末以来首次。这是一般只会在严重供应短缺或地缘政治风险升温的情况下才会发生的现象。本周初，甚至有少量合约押注油价升至每桶150美元，成为显示交易员担心油价进一步跃升的又一个迹象。期权市场经历了几天剧烈的重新定价。大部分交易集中在未来六个月到期、每桶95-100美元的看涨期权。

金融界2023-10-12

石油期权罕见反转透露交易员对价格上涨感到担忧

中东地区的冲突正在影响石油市场，引发期权市场的狂热活动，交易员们正在对剧烈上涨的油价风险进行对冲。周二，看涨期权的价格自去年11月以来首次超过看跌期权，这是一个不寻常的情况，通常只会出现在供应严重短缺或地缘政治风险加剧的时候。随着交易员权衡巴以冲突对中东地区更广泛影响的潜在含义，石油价格基本上保持着过去六个月里最大的单日涨幅。尽管目前对供应影响较小，但由于该冲突可能对包括伊朗在内的该地区供应产生影响，冲突重新为原油价格引入了地缘政治溢价。期权市场经历了几天的剧烈重新定价后，目前大部分交易集中在未来六个月内到期的价格在95-100美元/桶之间的看涨期权上。

金融界2023-10-11

为什么比特币需要借贷生态系统

贷不仅促进了比特币衍生品领域（即期货和期权市场）做市商的资本准入，而且还对该行业的增长发挥了重要作用。衍生品为投资者提供了根据预先安排的协议进行买卖的选择，最初用于对冲笨拙收成的风险，有助于减少比特币的价格波动，并有助于在交易所之间保持更一致的价格。通过利用不同交易所之间的价格差异，做市商在缩小买卖价差方面一直非常有效。这种效率直接使消费者受益，确保他们在出售时收到更多美元，在购买时收到更多比特币，并有助于稳定比特币的价格。贷款市场加速了实体之间的结算流程，并提供了许多其他好处。具体来说，比特币借贷提供了赚取收益的机会，确保全球交易所的比特币交易价差缩小，稳定比特币现货市场价格，为参与者提供健康的现货空头市场，以节税的方式对冲头寸，并为比特币矿工创造更有效的对冲。系统性弱点暴露 2022年的事件突出了需要解决的几个系统性风险，包括单个产品风险。为了大致了解BlockFi、Celsius和Voyager等公司是如何失败的，通常情况下，加密信贷提供商会将客户资产与公司收益产品的风险交织在一起。这意味着，如果一家公司的“收益率”计划失败并导致破产，那么由比特币或其他加密货币支持的客户贷款将处于危险之中。另一个危险在于来自贷款对手方的集中风险，或者来自加密货币贷款机构合作以产生客户持有收益的公司的集中风险。当承诺的利率变得不可持续时，这些平台面临两难境地：将贷款限制在可管理的限度内并降低客户利率，或者尽管超过了舒适的风险阈值，但仍继续不受控制的贷款。适当管理这种集中风险是风险管理的基础。透明度可以建立或破坏这些关系。以 Voyager 为例，据报道，该公司将其近 58% 的贷款组合与三箭资本捆绑在一起。令人震惊的是，据我们所知，3AC 没有向贷方提供必要的财务报表，而这是任何贷方正确评估其交易对手财务状况的基本要求。人们不禁会想：如果客户从一开始就了解全貌，他们还会如此热衷于向 Voyager 提供贷款吗？其他公司也对 Genesis 和/或 Alameda Research 进行了类似的关注。未来成功的蓝图在经历了过去 18 个月的过山车之后，数字借贷平台正在加紧努力。以下是一些公司正在发生的变化的内幕：双账户系统：想象一下有两个钱包。其一，您只需确保资金安全即可，无需大惊小怪。另一方面，您决定进行一些投资并希望看到它增长。这就是平台现在正在做的事情。他们提供一个“安全”帐户，其中数字资产基本保持不变。然后还有一个更具冒险精神的“收益”账户。在这里，资产被借出以产生回报。当然，这涉及一些风险，但从一开始都是透明的。这样，客户就可以选择最适合他们的。为了在“收益”账户中产生利息，必须发放贷款，这会带来风险，也是人们按照教科书经济理论获得利息的原因。与这种新模型的一个主要区别是，贷款资金的收益（即赚取收益）和贷款的风险被“隔离”到“收益”账户。理论上，不参与的客户不会面临任何“收益”账户贷款损失的风险，并且受到平台的隔离，也不会面临任何破产风险（例如，Celsius 和 BlockFi 发生的情况）。大力推动透明度：许多平台都清楚地表明客户希望了解他们的资金发生了什么，并正在定期发布易于阅读的报告。它就像进入借贷世界的一扇窗户。您可以看到谁在借钱、借了多少钱以及借了什么。明智且多元化的贷款：从 Voyager 和 3AC 的错误中吸取教训，各公司在向某一群体提供过多信贷时变得更加谨慎。通过向许多人借出一点点，与一个臭鸡蛋相关的风险不会弄乱整个十二个鸡蛋。数字资产借贷世界正在不断发展。平台正在经历过去的坎坷，学习并建设得更好。这是事情朝着正确方向发展的标志，更多的透明度和明智的选择将引领潮流。让我们接受这次重组及其教训。 “狂野西部”在持续的时候很有趣，但现在呢？现在是数字资产借贷启蒙时代的时候了。各位对此有什么看法呢？欢迎在评论区留言或者私信我哦！好啦本期就到这里了，大家点个赞点个关注支持一下小编呗感谢大家的支持，我们下期见！！来源：金色财经

金色财经2023-10-11

期权大单 | 百事业绩超预期，期权交易量飙升；多只能源相关ETF看涨期权成交持续活跃

周二，期权市场总成交量3622.39万张合约，环比前一交易日大幅上涨；百事可乐期权成交12.67万张，较90日平均成交量放大近7倍；多只能源相关ETF期权成交量居高不下，其中看涨期权成交持续活跃>> 一、市场概览（10月10日）周二，由于多位美联储官员接连发出“鸽派”言论，市场风险情绪继续回暖。伴随美债收益率大幅回落，美股三大指数延续前一日的强劲表现。截至收盘，道指涨134.65点，涨幅为0.4%，报33739.3点；纳指涨78.6点，涨幅为0.58%，报13562.84点；标普500指数涨22.58点，涨幅为0.52%，报4358.24点。数据来源：老虎国际期权市场总成交量3622.39万张合约，环比前一交易日（2934.91万张合约）大幅上涨，但仍低于90日平均成交量（3958.08万张合约），其中看涨期权占比53%。二、期权成交总量TOP10 数据来源：老虎国际标普指数ETF期权成交952万张合约，其中看涨期权占比41.7%；纳指100ETF期权成交417.9万张合约，其中看涨期权占比42%。隔夜科技权重多数上涨，期权成交量均有所上涨。其中，特斯拉成交180.6万张合约，英伟达成交73.77万张合约，苹果成交63.37万张合约，亚马逊成交54.1万张合约，AMD成交55.95万张合约。三、异动观察数据来源：Market Chameleon 百事可乐隔夜收涨近2%，股价从一年多新低反弹三日；消息面：三季度营收和盈利均超预期，连续第三个季度上调全年展望，并称有足够时间适应新型减肥药物对消费者习惯的改变。百事可乐期权成交12.67万张，较90日平均成交量放大近7倍，看涨期权占比近50%，其中2023年10月13日到期的165美元行使价的看涨期权成交活跃。 $PEP 20231013 165.0 CALL$ 数据来源：Market Chameleon 昨日国际油价在周一的反弹之后迎来震荡走势，虽然整体价格小幅下跌但仍旧保持了相对稳定，并未出现进一步的下探。而在期权市场上多只能源相关ETF期权成交量居高不下，其中看涨期权成交持续活跃： SPDR能源指数ETF期权成交19.3万张，看涨期权占比近70%，其中2023年10月20日到期的90美元行使价的看涨期权成交活跃。 $XLE 20231020 90.0 CALL$ SPDR能源指数ETF，数据来源：Market Chameleon 美国原油ETF期权成交9.61万张，看涨期权占比近60%，其中2023年10月20日到期的82美元行使价的看涨期权成交活跃。 $USO 20231020 82.0 CALL$ 美国原油ETF，数据来源：Market Chameleon 公共事业指数ETF-SPDR期权成交8.96万张，看涨期权占比逾50%，其中2023年10月20日到期的59美元行使价的看涨期权成交活跃。 $XLU 20231020 59.0 CALL$ 公共事业指数ETF-SPDR，数据来源：Market Chameleon

老虎证券2023-10-11

美股Q3财报季本周拉开帷幕！小摩 vs 花旗

、市场波动和更强劲的IPO市场。根据期权市场的数据显示，摩根大通的股价在财报发布后将出现大幅波动，正反方向料有大约5%的波动。值得注意的是，其在7月份的上一次发布盈利报告后，股价上涨了3%。尽管金融业整体面临挑战，但这家银行已经连续四个季度超过华尔街分析师的预期，突显了其业务的实力和整个公司的强大执行力。（摩根大通日线图来自Investing.com）截至上周五，该股收于145.10美元，前一天跌至140.83美元的三个多月低点。按照目前的水平，这家总部位于纽约的银行的市值约为4220亿美元，仍然是全球最有价值的银行。今年迄今，摩根大通股价上涨+8.2%，明显优于美国银行(-21.3%)、富国银行(-3.9%)、摩根士丹利(-5.5%)、高盛(-9%)和花旗集团(-10.3%)等银行。根据InvestingPro的量化模型数据显示，小摩的股价仍然被低估，后市的上涨空间约为6%，公允价值为153美元。需要规避的个股：花旗花旗集团(NYSE:C)的股票本周将出现下跌，在艰难的经济环境下，该公司的利润增长或再次急剧放缓。花旗第三季度的财务业绩将会在美国东部时间10月13日周五上午8点开盘之前公布，而其数据可能会再次受到消费者银行业务放缓的打击。期权交易数据显示，其财报发布后的股价波动约为6%。值得注意的是，该公司7月中旬发布最新财报后，股价暴跌3%。 InvestingPro对分析师盈利修正的一项调查显示，在报告发布前，悲观情绪日益加剧，突显了花旗集团在当前背景下，面临的几个阻力，分析师在过去90天内将每股收益预期下调了8次，没有上调。（花旗盈利预测来自InvestingPro）华尔街预计，这家总部位于纽约的金融服务公司每股收益为1.23美元，较去年同期的每股收益1.63美元下降24.5%。同时，收入预期同样令人担忧，由于消费者银行部门持续放缓，销售增长预测仅同比增长3.9%，至192.3亿美元。除了财务数字外，该行首席执行官Jane Fraser的评论，应该也会为该行在宏观经济逆风挥之不去和对存款稳定的担忧下，在今年剩余时间的表现提供进一步指导。（花旗日线图来自Investing.com）周五，花旗股价收于40.57美元。周三，股价暴跌至52周低点39.14美元，为2020年5月以来的最低水平。花旗集团目前的估值为780亿美元，是美国第四大银行，仅次于摩根大通、美国银行(和富国银行。花旗今年的股价表现低于其他大型银行，2023年迄今已经累计下跌10.3%，原因是，在地区银行危机后，金融业健康状况的担忧挥之不去。值得一提的是，由于投资者对其盈利能力、增长和自由现金流的担忧，花旗目前的InvestingPro财务健康得分低于平均水平1.98/5.00。（英为财情）

金融界2023-10-10

美元锋芒所向无不披靡交易员决定再添一把火

重回去年11月以来的最高水平。期货和期权市场的交易显示，投资者预计这一趋势将持续下去。商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至上周二，投机交易员的美元多头头寸增加至6月以来最高水平，资产管理公司将美元空头头寸削减至去年10月以来最低。从期权交易情况看，几乎没有人担心美元会很快改变方向，彭博美元即期汇率指数的1个月期风险逆转指数升至3月底以来最看涨美元的水平。与此同时，一些银行分析师也在调高对美元走势的预测。荷兰合作银行的Jane Foley现在预计，到今年年底欧元将跌至1.02美元。野村的Jordan Rochester近期表示，美元兑欧元涨至平价并非毫无可能（目前在1.05美元左右）。在高盛，策略师们预计日元未来六个月可能跌至1美元兑155日元，为1980年代日本房地产泡沫破裂后的最低点。当然如果美国经济在利率上升的重压下跌跌撞撞，美元涨势可能会逆转，资金大量涌入美元可能意味着汇率被推得太高了。盛宝银行市场策略师Charu Chanana在本周的一份报告中表示，围绕美国经济的风险正在积聚，但她认为美元还有上涨空间。美国银行策略师们预计货币政策将持续给美元带来支撑，直到2024年年中为止。他们在最近的一份报告中强调美元已经突破了该行对年底欧元跌至1.05美元的预测。 Brothers Harriman & Co．全球外汇策略部门负责人Win ThinBrown表示，“美元正火力全开，强劲经济数据、收益率上涨以及美联储鹰派言论都对美元几位利好。”

金融界2023-10-06

Convergence RFQ 成功完成 250 万美元种子轮融资

1. Psyoptions：增加平台期权市场的流动性。 2. SEI网络：帮助做市商访问新协议，并比以前更快、更高效地为应用程序提供按需流动性。阅读更多 3. HXRO网络：提高网络链上流动性，为用户提供安全的结算层。通过持续的合作和集成，Convergence RFQ 准备为 DeFi 生态系统释放新的可能性，使其可访问且高效地促进协议流动性供应的创新。加密货币机构交易者和流动性提供商可以期待更顺畅的 DeFi 交易体验，因为 Convergence RFQ 团队旨在最大限度地提高用户的流动性。关注 Convergence RFQ 的媒体渠道，了解最新动态：网站：https://www.convergence.so/ 来源：金色财经

金色财经2023-10-05

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