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直播2024-03-22 09:17:33【瑞银策略师：美国股市小幅回调的可能性很大】3月22日讯，瑞银表示，美股总体战术指标已达到极端水平，市场通常会小幅下跌。Andrew Garthwaite领导的策略师们写道，目前仓位水平较高，鉴于牛熊比率和看涨看跌期权溢价，市场情绪异常乐观，而指数内部相关性异常低。策略师还注意到价格动量比6个月移动平均线高出9%，在这一极端水平上，市场有60%的可能会下跌。他们认为通胀持续高企或GDP增长达到顶峰的乐观情绪最有可能成为市场下跌的催化剂。
2024-03-09 02:08:54【比特币触及7万美元，期权押注已看向10万】3月9日讯，周五比特币价格史上首次上破70000美元的整数关口，连涨7周，累计涨幅超过70%。根据Amberdata汇编的数据，在期权市场上，执行价格为8万美元和10万美元的比特币看涨期权的未平仓合约数量，在过去24小时内均跃升了12%左右。
2024-02-28 12:42:08【欧洲央行会议临近，交易员对冲欧元下跌风险】2月28日讯，在欧洲央行下周召开政策会议之前，欧元兑美元EUR/USD周三跌至一周来最低水平，期权市场显示，投资者正在对冲进一步下跌的风险。一周风险逆转指标显示交易员对欧元的看法降至逾三周以来的最悲观水平。对未来一周波动率的押注达到今年以来最高，明日可能进一步飙升。虽然政策制定者预计将维持利率不变，但他们将发布最新的通胀和增长预测，市场押注欧洲央行今年的降息速度将比美联储更快、幅度更大。期权交易员也增加了对其他合约波动性的敞口，欧/美两周隐含波动率将出现自去年11月以来最大两日涨幅。
2024-02-28 03:49:461. 苹果将放弃电动汽车研发计划，团队将转向生成式AI。 2. 微软旗下GitHub为客户提供更强的AI编码工具。 3. 美国参议员沃伦：应拆分谷歌、禁止亚马逊运营大语言模型。 4. 特斯拉手机应用上线AI聊天助手。 5. 2030年日本生成式AI市场规模或达850亿元。 6. OPPO宣布将全面发力AI领域。 7. 谷歌发布AI基础世界模型Genie，一张图可生成一个交互式世界。 8. 盛天网络：已初步构建内部使用的AI-SaaS平台工具。 9. 人工智能热潮升温，对英伟达的押注主导美国期权市场。 10. 三星发布“迄今容量最大”HBM，满足人工智能需求。 11. 南京大学将开通全国高校首家AI课程。
2024-02-06 02:44:571. 分析师：加密市场或会受益于美联储五月份降息的预期。 2. 2024年1月加密市场总融资额为6.51亿美元，环比下降28%。 3. 彭博社：1月份数字资产现货交易量创下19个月新高，接近1.4万亿美元。 4. 美财政部长耶伦将在本周二国会上警告加密货币风险。 5. 西班牙财政部提议税务改革以允许没收加密货币。 6. 灰度GBTC 2月5日比特币持仓较前一日减少约3427枚。 7. 知情人士：Multicoin Capital正就出售约1亿美元的FTX破产债权进行谈判。 8. 福克斯记者：NYDFS已“非常接近”批准WisdomTree在纽约州开展数字资产业务。 9. 贝莱德和富达的现货比特币ETF在净资产流入方面跻身1月份前十大ETF之列。 10. 韩国金融监督院院长计划今年访美与美国SEC主席会面讨论比特币现货ETF等事宜。 11. 安全公司：一黑客声称其可通过KodexGlobal调取币安、Coinbase用户数据。 12. 香港证监会：本月底前未提交牌照申请的虚拟资产平台须在5月底前结束其在港业务。 13. 灰度CEO：为现货比特币ETF开发上市期权市场非常重要，呼吁SEC公平对待加密资产类别。
2024-01-19 10:29:47【证监会：股指期货期权日均成交处于正常合理区间，将加大监测监控预警排查力度】1月19日讯，证监会期货司司长李至斌1月19日在发布会上表示，今年以来，股指期货期权市场总体运行稳健，股指期货日均成交金额3,791.8亿元，日均持仓金额9,656.3亿元；股指期权日均成交金额18.09亿元，日均持仓金额52.49亿元；股指期货期权日均成交持仓比0.48，处于正常合理区间。“我们始终坚持底线思维，加强对交易行为的全流程监管，加大监测监控预警排查力度，全力维护市场安全平稳运行。”他称。
2023-12-08 08:56:45【外汇交易中心推出外汇期权点击成交业务】12月8日讯，中国外汇交易中心拟于2023年12月18日起在人民币外汇期权市场推出点击成交业务。初期支持人民币对美元标准期限的欧式看涨、看跌期权，波动率品种为ATMF（远期平价）。报价单位为十万美元，单笔报价量及成交量需为报价单位的整数倍。
2023-11-20 20:00:10【原油期权交易数据：欧佩克+深化减产的可能性为53%】11月21日讯，据芝商所（CME）的数据，石油期权市场交易员的仓位显示，欧佩克+在即将举行的会议上决定进一步减产的可能性超过53%，而维持现有减产计划的可能性约为40%。欧佩克领导人沙特将把每日减产100万桶的协议延长至明年初的预期，帮助支撑了本月早些时候暴跌的原油价格。在11月26日的欧佩克会议之前，关于沙特及其盟友是否会选择进一步减产的猜测将一直普遍存在。
2023-11-20 08:43:02【香港交易所衍生产品市场实施持仓限额优化措施】11月20日讯，香港交易及结算所有限公司(香港交易所)今天(星期一)宣布，将于旗下的衍生产品市场实施多项持仓限额优化措施。股票期权及期货市场实施五级持仓限额制度；香港交易所多只人民币(香港)货币衍生产品的持仓限额将提升。持仓限额的提升措施将于12月22日生效。
2023-11-17 13:26:51【每日美股市场要闻速递（11月17日 周五）】 重要新闻 1. 美国期权市场分析提供商Asym50创始人Rocky Fishman编制的数据显示，约价值2.4万亿美元股票、ETF和股指挂钩的期权将于今日到期。 个股消息 1. 松下公司已同意将旗下汽车系统部门的部分业务出售给阿波罗全球管理(APO.N)，并可能寻求让该业务公开上市。 2. 伯克希尔(BRK.A.N)发售1220亿日元债，传巴菲特或有意再增持日股。 3. 据两位知情人士透露，美国能源公司AES发电(AES.N)正就出售其在越南最大燃煤电厂之一的多数股权进行谈判，这是该公司在2025年底前剥离煤炭资产全球战略的一部分。 4. IBM(IBM.N)暂停社交平台X所有广告投放 因广告出现在亲纳粹帖子附近。 5. 苹果(AAPL.O)将引入RCS标准 以改善与安卓设备短信交互体验。 6. 高通(QCOM.O)宣布推出第三代骁龙7移动平台。 7. 据蓝鲸财经，从接近特斯拉(TSLA.O)的业内人士处获悉，在接连三次涨价后，特斯拉将于下周再次上调中国市场售价。 8. 据报道，谷歌(GOOG.O)推迟Gemini大模型上线时间至明年一季度。 9. 应用材料(AMAT.O)Q4业绩超预期，因涉嫌违反出口禁令遭刑事调查。 10. Meta Platforms(META.O)推出两项AI视频编辑新工具。
2023-10-30 15:30:51【交易员押注10年期美债收益率将重回5%，关注美国财政部发债计划】 美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三（11月1日）的再融资声明中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。
2023-10-25 19:41:55【三季度基金总规模保持稳定，业内期待苦尽甘来】公募基金2023年三季报披露10月25日收官。天相投顾最新数据显示，三季度末公募基金总规模达到27.2万亿元，同比增长3%，环比下降0.58%。剔除货币基金后，公募基金三季度末规模为16万亿元，较二季度末下降0.64%;其中，股票型基金规模为2.8万亿元，混合型基金规模为4.1万亿元，债券型基金规模为8.3万亿元。展望后市，基金经理们充满希望，相信市场终会回归理性。景顺长城基金经理刘彦春表示，过去三年，企业经营以外的因素对股票定价造成了巨大扰动，这一过程已近尾声，预期权益市场即将苦尽甘来。（证券时报）
2023-10-11 13:29:56【石油期权罕见反转 透露交易员对价格上涨感到担忧】10月11日讯，中东地区的冲突正在影响石油市场，引发期权市场的狂热活动，交易员们正在对剧烈上涨的油价风险进行对冲。周二，看涨期权的价格自去年11月以来首次超过看跌期权，这是一个不寻常的情况，通常只会出现在供应严重短缺或地缘政治风险加剧的时候。随着交易员权衡巴以冲突对中东地区更广泛影响的潜在含义，石油价格基本上保持着过去六个月里最大的单日涨幅。尽管目前对供应影响较小，但由于该冲突可能对包括伊朗在内的该地区供应产生影响，冲突重新为原油价格引入了地缘政治溢价。期权市场经历了几天的剧烈重新定价后，目前大部分交易集中在未来六个月内到期的价格在95-100美元/桶之间的看涨期权上。
2023-09-09 02:18:59【纳斯达克：首款AI驱动的交易所订单类型获美国证监会批准】纳斯达克9月8日，该公司已获得美国证监会（SEC）批准，可推出该公司所称“首款AI驱动的交易所订单类型”。纳斯达克表示，今年还在其美国期权市场采用了预测性AI技术。这种订单类型被称为Dynamic Midpoint Extended Life Order，要求交易双方在交易前等待较短时间，在一个经纪商中立且受SEC监管的交易所中为看法相同、具有较长投资视野的交易方实现匹配。这种订单将利AI为参与者实时调整持有期限，旨在提高成交率并减少对市场影响。
2023-09-01 11:04:49【因市场趋紧，期权交易商加大100美元油价押注】石油期权交易商越来越相信，市场近期的供应紧张可能会持续下去，这加大了油价将向100美元/桶反弹的押注。未来12个月100美元看涨期权的持仓量已从7月中旬的约8万份增至今天的12万份。90美元和100美元的看涨期权是持有量最多的两种期权，也有少数人押注油价会在2025年进一步走高。石油市场在夏季显示出明显的紧缩迹象，随着欧佩克+产油国继续控制产量和需求回升，期货交易接近几个月来的高点。最近石油市场的波动性也在下降，使得购买期权的成本降低。市场定价也显示出看涨趋势。周四，布伦特原油看跌期权偏度降至两周来的最低水平，WTI原油相应指标也出现了类似的走势。
2023-07-21 17:57:24【英国央行：风险敞口高度集中于少数几家对冲基金，或阻碍政策传导】英国央行一份工作文件显示，对英国政府债券和衍生品市场的敞口集中在一个很小的投资者群体中，有可能不利货币政策传导。周五发布的研究结果显示，前五大对冲基金占英镑利率互换、期权和期货市场的80%以上。如此高比例的利率风险敞口，使这些投资者“在遭受无法保险的特殊冲击时，可能会导致交易商亏损和基础设施受干扰。这种市场高度集中的影响“还可能会制约货币政策决策者从这些市场推断宏观经济发展和政策预期的信号”。
2023-06-21 08:56:32【高盛认为标普500指数多头有五大理由进行对冲】 高盛认为，拥挤的多头头寸、涨幅狭窄、估值高企、对增长前景的定价比预期更为乐观，以及股市之外存在有吸引力的替代品，是应当考虑对冲标普500指数敞口的主要原因。“我们倾向于对股市维持做多敞口，同时利用期权市场对衰退情景下23%的潜在跌幅进行对冲，”Cormac Conners和David J Kostin等策略师在6月20日的报告中写道。未来12个月有25%的衰退可能，如果衰退可能性上升，标普500指数可能跌至3,400点。该行的基准情景是，标普500指数年底前将升至4,500点，未来12个月达到4,700点。
2023-06-06 03:12:07【上交所科创50ETF期权平稳上市】2023年6月5日，科创50ETF期权上市仪式在上交所圆满举行，从科创50ETF期权上市首日全天成交情况来看，整体交易平稳，基本符合预期。正式上市交易的合约总数为144个，包括认购期权和认沽期权两种类型，4个到期月份（2023年6月、7月、9月和12月）和9个行权价序列。全天总成交量30.99万张，其中认购期权17.15万张，认沽期权13.84万张；权利金成交金额0.79亿元，成交面值34.42亿元，总持仓量16.11万张。总体上看，上市首日科创50ETF期权定价合理，市场运行平稳，投资者参与理性。
2023-05-04 23:08:13【华尔街交易员押注恐慌指数VIX将再触疫情爆发时高点】当地时间周四，一位投资者下重注押芝加哥期权交易所（CBOE）波动率指数将从当前的20在9月前飙升至60以上。这一高位上次触及还要回溯到2020年新冠疫情引发的暴跌。这个单笔买入30万份看涨合约并卖出10万份来抵消部分成本的交易创下了周四美国期权市场规模之最，推动VIX看涨期权成交量达到过去20个交易日均量的两倍。不过，看涨价差策略的结构决定了实际上VIX在9月20日前要涨到70左右。这位交易员为该押注投入了相对温和的480万美元。
2023-04-24 19:00:39【摩根大通：低波动性掩盖了股市存在的风险】摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，对于那些将市场近期的低迷视为买入股票的好时机的投资者来说，麻烦可能还在前面。芝加哥期权交易所（CBOE）首席股票策略师表示，考虑到利率上升、金融环境收紧以及地缘政治紧张局势等宏观风险，衡量市场情绪的恐慌指数（VIX）处于“异常低”的水平。这是期权卖方主导市场的结果，因为期权的抛售迫使（股市）日内回调，并使市场价格在许多天内几乎保持不变。Kolanovic警告称，这种市场动态人为地抑制了人们对宏观基本面风险的认知，是一种反常现象，目前的低波动率不太可能持续很长时间。
