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信用利差大幅压缩,市场聚焦表现稳健的公司债ETF

2025-07-11 10:47:38
有连云
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截至2025年7月11日 10:25,公司债ETF(511030)多空胶着,最新报价106.21元。拉长时间看,截至2025年7月10日,公司债ETF今年以来累计上涨1.08%。

流动性方面,公司债ETF盘中换手0.23%,成交5097.29万元。拉长时间看,截至7月10日,公司债ETF近1周日均成交25.44亿元。

规模方面,公司债ETF最新规模达221.34亿元,创近1年新高。

份额方面,公司债ETF最新份额达2.08亿份,创近3月新高。

资金流入方面,公司债ETF最新资金净流入8499.44万元。拉长时间看,近5个交易日内有4日资金净流入,合计“吸金”2.45亿元,日均净流入达4908.39万元。

数据显示,杠杆资金持续布局中。公司债ETF最新融资买入额达763.81万元,最新融资余额达392.60万元。

 消息面上,警惕科创债etf投资风险,平安公司债助力投资者穿越牛熊周期 :在情绪火热的市场环境下必须高度重视风险,本轮债市调整以来平安公司债ETF(511030)回撤控制排名第一,净值相对稳健且回撤可控,可参考下表(本轮债市调整自2025年2月10日起算):(数据来源:WIND资讯,平安基金整理,截至20250704)。上周债市历经跨季,债市收益率先上后下,难现趋势性行情,低位震荡态势不改,机构“卷利差”叙事继续。具体而言,周一债市空头情绪主导,现券收益率普遍上行;周二跨季后资金面转松,债市情绪回暖,现券收益率多数下行;周三债市继续走强,现券收益率全面下;周四债市整体偏强震荡,机构继续利差博弈行情,非活跃券日内行情更强;周五债市利率维持窄幅震荡态势,资金面持续宽松下,现券盘面整体偏强。

 

截至7月10日,公司债ETF近5年净值上涨14.00%。从收益能力看,截至2025年7月10日,公司债ETF自成立以来,最高单月回报为1.22%,最长连涨月数为9个月,最长连涨涨幅为3.80%,涨跌月数比为57/19,年盈利百分比为83.33%,月盈利概率为79.65%,历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月10日,公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.97%。

截至2025年7月4日,公司债ETF近1个月夏普比率为1.28。

回撤方面,截至2025年7月10日,公司债ETF今年以来最大回撤0.50%,相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。

费率方面,公司债ETF管理费率为0.15%,托管费率为0.05%。

跟踪精度方面,截至2025年7月10日,公司债ETF近2月跟踪误差为0.010%。

公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数,为多角度反映人民币债券市场的走势,中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数,该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础,按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分,可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701,基期为2015年6月30日,基点值为100,包含待偿期分段子指数,每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。

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